本课程依托清华大学《金融大数据与量化分析》课程体系及原班师资团队，凭借普量学院核心团队20余年在量化金融、大数据及人工智能行业的积累，再加上一线量化交易系统搭建经验及上万次量化策略实盘交易心得体会，锻造出以python语言为基础、实操技能全面覆盖的量化课程。
本次学习将从二级市场的业务基础知识、经典量化理论以及量化交易系统开发三个方面展开，将清华大学《金融大数据与量化分析》一学年的课程精华凝炼到25天集中直播授课，带你打开一扇全新的职业大门。
第 1 讲量化投资开篇
第 2 讲股票基础知识
第 3 讲量化系统搭建的环境准备
第 4 讲量化的特点
第 5 讲量化交易基础（上）
第 6 讲量化交易基础（下）
第 7 讲如何快速制作一个量化策略
第 8 讲用第三方平台开发双均线策略
第 9 讲如何利用行为金融学构建稳定的量化交易体系
第 10 讲期货趋势型策略开发
第 11 讲设定目标和自我评估—建立你自己的投资哲学
第 12 讲基于均线系统的多周期策略
第 13 讲短期反转策略的实战要点
第 14 讲商品期货基础知识
第 15 讲随机入市策略的实现
第 16 讲配对套利策略原理
第 17 讲商品期货突破型实战策略
第 18 讲股票型Alpha策略与期货CTA策略原理
第 19 讲上手搭建最简单的交易系统
第 20 讲搭建量化交易系统的基础
第 21 讲期权套利策略原理
第 22 讲实现模块化的交易系统
第 23 讲用Python实现策略效果可视化
第 24 讲数据管理子系统的实现
第 25 讲用HTML5实现策略效果可视化
第 26 讲因子管理子系统的实现
第 27 讲用Python写一个自定义因子并进行检验
第 28 讲用Python接入Tushare数据源来编写股票突破信号系统
第 29 讲交易决策子系统—信号计算
第 30 讲交易决策子系统—仓位管理、风险管理（上）
第 31 讲交易决策子系统—仓位管理、风险管理（下）
第 32 讲模拟撮合模块的实现和单元测试
第 33 讲系统讲解怎么看裸K（上）
第 34 讲丰富你的信号系统
第 35 讲系统讲解怎么看裸K（下）
第 36 讲量化策略的完整研发流程
第 37 讲用Python开发均值回复型股票策略（上）
第 38 讲用Python开发均值回复型股票策略（下）
第 39 讲量化策略中必备的数学工具
第 40 讲配对型交易策略编写（上）
第 41 讲配对型交易策略编写（下）
第 42 讲基本面量化
第 43 讲从财报中提取时间序列数据
第 44 讲使用财务评分卡框架实现盈利能力及质量评价因子
第 45 讲几种常用评价指标的工程实现
第 46 讲怎么评价和诊断交易策略
第 47 讲基本面和技术面因子的编写
第 48 讲执行子系统的实现—实盘接口
第 49 讲最根本的数据处理—Level1 Ticks
第 50 讲交易系统体系化要点总结
第 51 讲交易系统工程化实现总结
第 52 讲交易策略研发和实盘接口总结
第 53 讲实盘中的细节问题讨论
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